PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.88%/yr vs 5.46%/yr for BIZD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%.

MOTG

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
0.65%
1 год
7.93%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и BIZD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		0.65%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-7.90%

Correlation

The correlation between MOTG and BIZD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.58

The correlation between MOTG and BIZD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и BIZD

Секторы
MOTG
BIZD

Промышленность

26.3%

-

Технологии

19.3%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Здравоохранение

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Финансовые услуги

6.3%
100.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.3%
BIZD

-

Технологии

MOTG
19.3%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
BIZD

-

Здравоохранение

MOTG
14.1%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
BIZD

-

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
BIZD
100.0%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
BIZD

-

Энергетика

MOTG

-

BIZD

-

Недвижимость

MOTG

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

MOTG

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

MOTG vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.72

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.95

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.61

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.97

+2.80

MOTG vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и BIZD

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-55.44%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-22.22%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-22.56%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-22.91%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-14.81%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.81%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

14.01%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и BIZD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.07%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.93%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

15.06%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

18.73%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

17.49%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.78%

-4.00%

Сравнение комиссий MOTG и BIZD

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и BIZD

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.64%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and BIZD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (4.93%) compared to MOTG (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, MOTG leads with 6.88% vs 5.46% for BIZD. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 6.88% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

MOTG has the higher dividend yield at 17.64%, compared with 11.85% for BIZD.

MOTG is categorized as Global Equities, while BIZD is Financials Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 12.86% for BIZD.

MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор