PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с BDVL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.60%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.87%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и BDVL

2026 (YTD)2025
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%1.52%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.60%2.20%

Correlation

The correlation between MOTG and BDVL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов MOTG и BDVL

Секторы
MOTG
BDVL

Промышленность

26.3%
14.2%

Технологии

19.3%
27.8%

Потребительский защитный сектор

16.8%
5.3%

Здравоохранение

14.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.0%

Финансовые услуги

6.3%
14.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Промышленность

MOTG
26.3%
BDVL
14.2%

Технологии

MOTG
19.3%
BDVL
27.8%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
BDVL
5.3%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
BDVL
8.3%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
BDVL
6.9%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
BDVL
10.0%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
BDVL
14.3%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
BDVL
1.9%

Энергетика

MOTG

-

BDVL
1.6%

Недвижимость

MOTG

-

BDVL
0.9%

Коммунальные услуги

MOTG

-

BDVL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV

Доходность на риск

MOTG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

—

—

MOTG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и BDVL

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-7.71%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-1.53%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.18%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

9.69%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

9.69%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

9.69%

+8.14%

Сравнение комиссий MOTG и BDVL

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и BDVL

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности BDVL в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and BDVL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 3.56% for BDVL.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор