PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

MOTG

1 день
-1.46%
1 месяц
0.44%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.57%
1 год
9.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и BDVL

2026 (YTD)2025
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-1.12%1.09%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between MOTG and BDVL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов MOTG и BDVL

Секторы
MOTG
BDVL

Промышленность

26.4%
15.4%

Потребительский защитный сектор

17.3%
6.3%

Технологии

17.1%
23.0%

Здравоохранение

13.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.5%

Финансовые услуги

7.3%
13.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.6%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Промышленность

MOTG
26.4%
BDVL
15.4%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
BDVL
6.3%

Технологии

MOTG
17.1%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
BDVL
11.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
BDVL
8.5%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
BDVL
13.9%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
BDVL
10.7%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
BDVL
2.6%

Энергетика

MOTG

-

BDVL
2.8%

Недвижимость

MOTG

-

BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

MOTG

-

BDVL
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

MOTG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок MOTG и BDVL

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-7.71%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-0.95%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-1.19%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

9.49%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

9.49%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

9.49%

+8.36%

Сравнение комиссий MOTG и BDVL

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и BDVL

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.95%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.95%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and BDVL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.95%, compared with 2.66% for BDVL.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор