PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с ACWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs 5.90%/yr for ACWV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOTG показывает доходность 6.28%, а ACWV немного выше – 6.59%.

MOTG

1 день
0.11%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
2.98%
С начала года
6.28%
1 год
13.26%
3 года*
14.89%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
Всё время*
11.97%

ACWV

1 день
-0.07%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
3.93%
С начала года
6.59%
1 год
8.80%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.90%
10 лет*
7.30%
Всё время*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWV

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
$12.92M$11.41M$12.56M

MOTG

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
$19.44K$26.31K$43.08K

Сравнение доходности по годам MOTG и ACWV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		6.28%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		6.59%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.64%

Correlation

The correlation between MOTG and ACWV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between MOTG and ACWV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и ACWV

Секторы
MOTG
ACWV

Промышленность

25.3%
8.1%

Технологии

18.8%
25.3%

Потребительский защитный сектор

17.7%
9.7%

Здравоохранение

16.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.3%

Финансовые услуги

7.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Промышленность

MOTG
25.3%
ACWV
8.1%

Технологии

MOTG
18.8%
ACWV
25.3%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.7%
ACWV
9.7%

Здравоохранение

MOTG
16.0%
ACWV
13.8%

Потребительский циклический сектор

MOTG
8.5%
ACWV
5.3%

Финансовые услуги

MOTG
7.0%
ACWV
13.5%

Коммуникационные услуги

MOTG
5.6%
ACWV
11.3%

Сырьевые материалы

MOTG
1.2%
ACWV
1.5%

Энергетика

MOTG

-

ACWV
3.5%

Недвижимость

MOTG

-

ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

MOTG

-

ACWV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

MOTG vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOTG c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.10

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

3.94

-0.94

MOTG vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWV равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и ACWV

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-28.82%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-6.37%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-7.56%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-18.14%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.10%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.24%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и ACWV

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.43%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

6.45%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

8.02%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

10.31%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

12.30%

+5.45%

Сравнение комиссий MOTG и ACWV

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и ACWV

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности ACWV в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.88%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		16.70%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and ACWV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (3.47%) compared to ACWV (2.43%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs ACWV's -28.82%.

On 5-year performance, MOTG leads with 7.52% vs 5.90% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 7.52% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 1.88% for ACWV.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор