Сравнение MOS с COPX
MOS (The Mosaic Company) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, MOS returned -0.23%/yr vs 21.46%/yr for COPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -0.23% против 21.46% соответственно.
MOS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -6.46%
- 10 лет*
- -0.23%
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам MOS и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -3.16% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between MOS and COPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MOS and COPX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. COPX — Ранг доходности на риск
MOS
COPX
Сравнение MOS c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOS | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.27 | -5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.66 | -15.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOS | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.87 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.55 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.19 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MOS и COPX
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -83.16% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -27.82% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -39.72% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -42.12% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -65.41% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.26% | -5.73% | -74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -39.29% | -21.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.50% | 8.67% | +16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и COPX
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 10.27%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 15.34% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 35.68% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.42% | 41.41% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 36.50% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.90% | 35.54% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и COPX
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
MOS The Mosaic Company | 4.80% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
MOS and COPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (15.34%) compared to MOS (10.27%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор