Сравнение MORT с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
MORT и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 10.76% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и VRAI
MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
MORT vs. VRAI — Ранг доходности на риск
MORT
VRAI
Сравнение MORT c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.44 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.19 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 5.49 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.37 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MORT и VRAI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и VRAI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и VRAI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -47.51% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -15.73% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -26.71% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -1.18% | -22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -10.32% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.40% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и VRAI
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.07% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 8.98% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 17.87% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 16.68% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 22.34% | +6.46% |