PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с MOAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MORT и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MORT и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-1.70%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.76%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 3.21% против 13.46% соответственно.

MORT

1 день
1.22%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.43%
3 года*
9.60%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
3.21%

MOAT

1 день
0.11%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-2.71%
1 год
10.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
7.95%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI

Сравнение комиссий MORT и MOAT

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Доходность на риск

MORT vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.55

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.93

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.88

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

3.23

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.75

-0.59

Корреляция

Корреляция между MORT и MOAT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и MOAT

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности MOAT в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.24%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок MORT и MOAT

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MORTMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-33.31%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-12.43%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-23.96%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-33.31%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.94%

-10.32%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-3.80%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

3.61%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и MOAT

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORTMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.80%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.00%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

19.75%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

18.09%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

18.70%

+10.10%