PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с HAUZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).

MORT и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MORT и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и HAUZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.89%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям HAUZ по среднегодовой доходности: 2.99% против 3.92% соответственно.

MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Сравнение комиссий MORT и HAUZ

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.

MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

MORT vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.15

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.64

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.26

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.27

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.15

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.23

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.03

Корреляция

Корреляция между MORT и HAUZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и HAUZ

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HAUZ в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок MORT и HAUZ

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и HAUZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MORTHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-39.51%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-14.08%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-34.52%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-39.51%

-30.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-10.62%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-11.80%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.38%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и HAUZ

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORTHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.62%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

10.00%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

14.89%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

15.76%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

16.92%

+11.88%