Сравнение MORT с GQRE
MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) and GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) are both REIT funds - MORT tracks the MVIS US Mortgage REITs Index while GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, MORT returned 2.65%/yr vs 3.91%/yr for GQRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for GQRE.
Доходность
Сравнение доходности MORT и GQRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.91% соответственно.
MORT
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.65%
GQRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам MORT и GQRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 4.77% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 13.60% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
Correlation
The correlation between MORT and GQRE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between MORT and GQRE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. GQRE — Ранг доходности на риск
MORT
GQRE
Сравнение MORT c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | GQRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.59 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 6.00 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и GQRE
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и GQRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -41.87% | -28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -10.15% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -16.17% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -35.08% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -41.87% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | 0.00% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -9.16% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.69% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и GQRE
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | GQRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.87% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.55% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 11.92% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 16.47% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.63% | +11.22% |
Сравнение комиссий MORT и GQRE
MORT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и GQRE
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности GQRE в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.13% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 14.58% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and GQRE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORT has higher volatility (4.18%) compared to GQRE (3.87%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs GQRE's -41.87%.
On 10-year performance, GQRE leads with 3.91% vs 2.65% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.91% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.
MORT has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 4.13% for GQRE.
MORT tracks MVIS US Mortgage REITs Index, while GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). They also come from different issuers: VanEck and Northern Trust. Their fees differ too: 0.43% for MORT and 0.45% for GQRE.
GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и GQRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор