PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с GQRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MORT с GQRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).

MORT и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MORT и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MORT и GQRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.89%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям GQRE по среднегодовой доходности: 2.99% против 3.46% соответственно.

MORT

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.92%
3 года*
8.93%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
2.99%

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с UNITMORT с MVRLMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с SCHD
Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre

Сравнение комиссий MORT и GQRE

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GQRE в 0.45%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Доходность на риск

MORT vs. GQRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTGQREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.62

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.94

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.82

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.25

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. GQRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTGQREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.18

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Корреляция

Корреляция между MORT и GQRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и GQRE

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности GQRE в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.41%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MORT и GQRE

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и GQRE.

Загрузка...

Показатели просадок

MORTGQREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-41.87%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.19%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-35.08%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-41.87%

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

-7.24%

-16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-9.33%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.83%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и GQRE

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MORTGQREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.75%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.29%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

14.59%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

16.43%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

17.65%

+11.15%