PortfoliosLab logo
Сравнение SPRE с GQRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPRE и GQRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPRE и GQRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
19.51%
13.87%
SPRE
GQRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPRE:

0.51

GQRE:

0.87

Коэф-т Сортино

SPRE:

0.80

GQRE:

1.24

Коэф-т Омега

SPRE:

1.10

GQRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPRE:

0.28

GQRE:

0.48

Коэф-т Мартина

SPRE:

1.51

GQRE:

3.08

Индекс Язвы

SPRE:

5.42%

GQRE:

3.86%

Дневная вол-ть

SPRE:

15.92%

GQRE:

13.71%

Макс. просадка

SPRE:

-38.34%

GQRE:

-41.87%

Текущая просадка

SPRE:

-18.06%

GQRE:

-14.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у GQRE с доходностью 1.80%.


SPRE

С начала года

4.03%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

-1.60%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GQRE

С начала года

1.80%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-1.52%

1 год

10.78%

5 лет

0.04%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPRE и GQRE

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.


График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии GQRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPRE и GQRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPRE
Ранг риск-скорректированной доходности SPRE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPRE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

GQRE
Ранг риск-скорректированной доходности GQRE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPRE c GQRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPRE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.510.87
Коэффициент Сортино SPRE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.801.24
Коэффициент Омега SPRE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.15
Коэффициент Кальмара SPRE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.280.48
Коэффициент Мартина SPRE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.513.08
SPRE
GQRE

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GQRE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и GQRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.51
0.87
SPRE
GQRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и GQRE

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GQRE в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
3.98%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
3.71%3.77%2.90%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%2.57%

Просадки

Сравнение просадок SPRE и GQRE

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и GQRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.06%
-14.16%
SPRE
GQRE

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и GQRE

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеют волатильность 3.58% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.58%
3.42%
SPRE
GQRE