Сравнение SPRE с GQRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE).
SPRE и GQRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRE или GQRE.
Основные характеристики
| SPRE | GQRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 11.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.89% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | -2.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 3.92% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 16.81% | 14.99% |
| Макс. просадка | -38.34% | -41.87% |
| Текущая просадка | -16.54% | -11.51% |
Корреляция
Корреляция между SPRE и GQRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и GQRE
С начала года, SPRE показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у GQRE с доходностью 11.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и GQRE
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GQRE в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRE c GQRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и GQRE
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GQRE в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.97% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.30% | 2.90% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% | 2.57% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и GQRE
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки GQRE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и GQRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и GQRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.