Сравнение MORN с SPGI
MORN (Morningstar, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 8.88%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MORN показывает доходность -18.94%, а SPGI немного ниже – -19.47%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 8.88% против 15.70% соответственно.
MORN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -42.15%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 8.88%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам MORN и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -18.94% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between MORN and SPGI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.48 |
The correlation between MORN and SPGI shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.89B
SPGI:
$124.67B
MORN:
$9.74
SPGI:
$15.79
MORN:
17.99
SPGI:
26.53
MORN:
0.36
SPGI:
3.47
MORN:
2.89
SPGI:
8.06
MORN:
6.76
SPGI:
3.98
MORN:
$2.51B
SPGI:
$15.73B
MORN:
$1.55B
SPGI:
$8.15B
MORN:
$743.90M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. SPGI — Ранг доходности на риск
MORN
SPGI
Сравнение MORN c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.91 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.54 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.03 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и SPGI
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -74.67% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -30.48% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -30.48% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -39.76% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -39.76% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.59% | -25.12% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -15.23% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 16.07% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и SPGI
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 7.62% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 24.13% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 27.63% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 24.51% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 26.03% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и SPGI
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | 1.09% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и SPGI
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and SPGI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.64%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор