Сравнение MORN с BAM
MORN (Morningstar, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, BAM in Asset Management. Over the past 3 years, MORN returned -4.38%/yr vs 16.64%/yr for BAM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -8.16%.
MORN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -42.15%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 8.88%
BAM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MORN и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -18.94% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -7.27% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -8.16% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between MORN and BAM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.41 |
The correlation between MORN and BAM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.89B
BAM:
$76.32B
MORN:
$9.74
BAM:
$1.55
MORN:
17.99
BAM:
30.39
MORN:
0.36
BAM:
0.05
MORN:
2.89
BAM:
15.08
MORN:
6.76
BAM:
6.79
MORN:
$2.51B
BAM:
$5.08B
MORN:
$1.55B
BAM:
$3.26B
MORN:
$743.90M
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. BAM — Ранг доходности на риск
MORN
BAM
Сравнение MORN c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.43 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.77 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и BAM
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -30.37% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -30.37% | -20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -30.37% | -26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.59% | -22.66% | -27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -8.86% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 16.80% | +16.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BAM
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 10.83% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 22.75% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 29.82% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 30.18% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 30.18% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BAM
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности BAM в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.99% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.09% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и BAM
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and BAM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.64%) compared to BAM (10.83%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs BAM's -30.37%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор