PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с THIR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. MOOD is actively managed, while THIR is passively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 20.68% for THIR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 4.07%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-3.51%
1 месяц
1.18%
С начала года
4.07%
6 месяцев
3.88%
1 год
20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и THIR

2026 (YTD)20252024
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%-1.53%
THIR
THOR Index Rotation ETF		4.07%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between MOOD and THIR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.59

The correlation between MOOD and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и THIR

Секторы
MOOD
THIR

Технологии

27.6%
45.3%

Финансовые услуги

15.7%
6.0%

Промышленность

12.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
13.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.5%

Энергетика

3.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Технологии

MOOD
27.6%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
THIR
6.0%

Промышленность

MOOD
12.6%
THIR
5.5%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
THIR
11.2%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
THIR
6.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
THIR
13.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
THIR
6.2%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
THIR
1.5%

Энергетика

MOOD
3.7%
THIR
2.1%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
THIR
1.8%

Недвижимость

MOOD
2.5%
THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с SPMO

Доходность на риск

MOOD vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.72

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.36

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.34

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

8.33

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа THIR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.72

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок MOOD и THIR

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-10.05%

-4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.88%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.20%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.99%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.49%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и THIR

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.65%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.05%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.16%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.11%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.91%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

12.91%

-0.80%

Сравнение комиссий MOOD и THIR

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и THIR

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности THIR в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.34%0.35%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and THIR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (5.05%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 20.68% for THIR. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.

MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.34% for THIR.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and THOR. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.70% for THIR.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор