Сравнение MOOD с TDSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).
MOOD и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MOOD и TDSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOOD и TDSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.64% | 12.95% | 3.56% | 4.71% | -2.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 2.64%.
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOOD и TDSB
MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.
Доходность на риск
MOOD vs. TDSB — Ранг доходности на риск
MOOD
TDSB
Сравнение MOOD c TDSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOOD | TDSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.67 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.21 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.04 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 8.19 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.67 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.28 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между MOOD и TDSB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и TDSB
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TDSB в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
TDSB Cabana Target Drawdown 7 ETF | 2.17% | 1.93% | 3.50% | 2.77% | 1.81% | 1.75% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MOOD и TDSB
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TDSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -19.56% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -6.02% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.70% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -9.36% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.50% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и TDSB
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOOD | TDSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.63% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 5.11% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 7.49% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 7.38% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 7.58% | +4.59% |