PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с TDSB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 8.43%/yr for TDSB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for TDSB.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TDSB с доходностью 3.62%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.03%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.92%
1 год
13.83%
3 года*
8.43%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и TDSB

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		3.62%12.95%3.56%4.71%-2.86%

Correlation

The correlation between MOOD and TDSB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.59

Over the past year, MOOD and TDSB have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов MOOD и TDSB

Секторы
MOOD
TDSB

Технологии

27.6%
19.6%

Финансовые услуги

15.7%
0.1%

Промышленность

12.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.4%

Здравоохранение

8.4%
32.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.7%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Энергетика

3.7%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
33.1%

Недвижимость

2.5%
0.0%

Технологии

MOOD
27.6%
TDSB
19.6%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
TDSB
0.1%

Промышленность

MOOD
12.6%
TDSB
1.0%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
TDSB
4.4%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
TDSB
32.8%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
TDSB
5.6%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
TDSB
2.7%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
TDSB
0.4%

Энергетика

MOOD
3.7%
TDSB
0.2%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
TDSB
33.1%

Недвижимость

MOOD
2.5%
TDSB
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с COROTDSB с AMOM

Доходность на риск

MOOD vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODTDSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.28

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.09

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.99

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

11.83

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSB равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.28

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.29

+1.01

Просадки

Сравнение просадок MOOD и TDSB

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и TDSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-19.56%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.64%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-6.84%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.77%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-9.11%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.17%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и TDSB

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.98%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

5.16%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

6.11%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.33%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.54%

+4.57%

Сравнение комиссий MOOD и TDSB

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TDSB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и TDSB

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TDSB в 2.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.15%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and TDSB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to TDSB (1.98%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs TDSB's -19.56%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 8.43% for TDSB. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TDSB has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

TDSB has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.69% for TDSB.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и TDSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор