PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

MOOD и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и RHRX

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.93%30.39%12.53%12.56%-2.90%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

MOOD

1 день
0.20%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.93%
6 месяцев
13.11%
1 год
32.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с ALLWRHRX с ARPRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с CORORHRX с AMAXRHRX с QQWZ

Сравнение комиссий MOOD и RHRX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

RHRX
RH Tactical Rotation ETF
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MOOD vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.56

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.32

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.34

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

12.41

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RHRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.56

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.35

+0.89

Корреляция

Корреляция между MOOD и RHRX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и RHRX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и RHRX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-25.33%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.82%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.27%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.28%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.42%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и RHRX

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.42%, в то время как у RH Tactical Rotation ETF (RHRX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.70%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.95%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

19.13%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

19.18%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

19.18%

-7.01%