PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOOD с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с QMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.07%/yr vs 19.19%/yr for QMOM. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 16.18%.

MOOD

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.99%
С начала года
14.23%
1 год
31.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.33%

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOOD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
$637.44K$643.06K$739.73K

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам MOOD и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.23%30.39%12.53%12.56%-3.31%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%2.92%

Correlation

The correlation between MOOD and QMOM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.66

The correlation between MOOD and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и QMOM

Секторы
MOOD
QMOM

Технологии

33.5%
20.4%

Финансовые услуги

12.4%
1.9%

Промышленность

9.9%
24.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
17.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Сырьевые материалы

5.9%
13.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.0%

Энергетика

3.0%
15.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

MOOD
33.5%
QMOM
20.4%

Финансовые услуги

MOOD
12.4%
QMOM
1.9%

Промышленность

MOOD
9.9%
QMOM
24.6%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
QMOM
5.8%

Здравоохранение

MOOD
9.0%
QMOM
17.9%

Коммуникационные услуги

MOOD
8.6%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

MOOD
5.9%
QMOM
13.5%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.4%
QMOM
2.0%

Энергетика

MOOD
3.0%
QMOM
15.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.2%
QMOM
2.0%

Недвижимость

MOOD
2.1%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUV

Доходность на риск

MOOD vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOOD c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.78

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.22

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.57

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

4.63

+5.23

MOOD vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и QMOM

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-39.13%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.76%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-26.46%

+16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-7.14%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-12.82%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.32%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и QMOM

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 2.24%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

7.86%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

21.98%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

25.81%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

24.47%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

26.74%

-14.67%

Сравнение комиссий MOOD и QMOM

MOOD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и QMOM

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QMOM в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and QMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (7.86%) compared to MOOD (2.24%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs QMOM's -39.13%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.07% vs 19.19% for QMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.07% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.

QMOM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while QMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.28% for QMOM.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор