PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOOD с IMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с IMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.07%/yr vs 21.76%/yr for IMOM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и IMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 9.83%.

MOOD

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
5.99%
С начала года
14.23%
1 год
31.53%
3 года*
20.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.33%

IMOM

1 день
1.57%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
-0.57%
С начала года
9.83%
1 год
27.26%
3 года*
21.76%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.98%
Всё время*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
$769.10K$756.78K$707.33K

MOOD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
$637.44K$643.06K$739.73K

Сравнение доходности по годам MOOD и IMOM

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.23%30.39%12.53%12.56%-3.31%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		9.83%47.20%5.22%9.15%0.05%

Correlation

The correlation between MOOD and IMOM is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.73

The correlation between MOOD and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и IMOM

Секторы
MOOD
IMOM

Технологии

33.5%
23.6%

Финансовые услуги

12.4%
6.0%

Промышленность

9.9%
34.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
1.7%

Здравоохранение

9.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.0%

Сырьевые материалы

5.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.0%
7.9%

Коммунальные услуги

2.2%
7.9%

Недвижимость

2.1%
2.1%

Технологии

MOOD
33.5%
IMOM
23.6%

Финансовые услуги

MOOD
12.4%
IMOM
6.0%

Промышленность

MOOD
9.9%
IMOM
34.5%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
IMOM
1.7%

Здравоохранение

MOOD
9.0%
IMOM
2.0%

Коммуникационные услуги

MOOD
8.6%
IMOM
6.0%

Сырьевые материалы

MOOD
5.9%
IMOM
9.9%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.4%
IMOM

-

Энергетика

MOOD
3.0%
IMOM
7.9%

Коммунальные услуги

MOOD
2.2%
IMOM
7.9%

Недвижимость

MOOD
2.1%
IMOM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOM

Доходность на риск

MOOD vs. IMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOOD c IMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODIMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.23

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.78

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.63

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

5.24

+4.62

MOOD vs. IMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа IMOM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и IMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и IMOM

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и IMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODIMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-45.74%

+31.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-16.75%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-17.51%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-9.24%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-14.08%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.22%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и IMOM

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 2.24%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODIMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

8.98%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

19.79%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

22.23%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

20.38%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

20.35%

-8.28%

Сравнение комиссий MOOD и IMOM

MOOD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и IMOM

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IMOM в 2.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.30%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and IMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (8.98%) compared to MOOD (2.24%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs IMOM's -45.74%.

On 3-year performance, IMOM leads with 21.76% vs 20.07% for MOOD. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMOM has performed better with a 21.76% return vs 20.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.

IMOM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.38% for IMOM.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и IMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор