PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с GMMA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. MOOD is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, MOOD returned 32.89% vs 9.32% for GMMA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 2.18%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
-1.65%
1 месяц
0.52%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и GMMA

2026 (YTD)20252024
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%-0.39%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		2.18%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between MOOD and GMMA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between MOOD and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и GMMA

Секторы
MOOD
GMMA

Технологии

27.6%
35.6%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Промышленность

12.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

MOOD
27.6%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
GMMA
11.8%

Промышленность

MOOD
12.6%
GMMA
8.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
GMMA
10.1%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
GMMA
8.5%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
GMMA
11.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
GMMA
4.9%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
GMMA
1.8%

Энергетика

MOOD
3.7%
GMMA
3.5%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
GMMA
2.4%

Недвижимость

MOOD
2.5%
GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK

Доходность на риск

MOOD vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.68

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.76

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

9.56

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GMMA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.68

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.94

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MOOD и GMMA

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-5.21%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-3.39%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.79%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.23%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.98%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и GMMA

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.41%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

4.43%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

5.58%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

7.20%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

7.20%

+4.91%

Сравнение комиссий MOOD и GMMA

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и GMMA

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GMMA в 3.70%

ПозицияTTM2025202420232022
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.70%3.00%0.57%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and GMMA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.65%) compared to GMMA (2.41%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, MOOD leads with 32.89% vs 9.32% for GMMA. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 32.89% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.

GMMA has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.75% for GMMA.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор