Сравнение MOOD с CTA
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.75%/yr vs 7.02%/yr for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -2.16%.
MOOD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOOD и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.48% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -2.16% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 3.74% |
Correlation
The correlation between MOOD and CTA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | -0.07 |
The correlation between MOOD and CTA shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. CTA — Ранг доходности на риск
MOOD
CTA
Сравнение MOOD c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.08 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 0.27 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и CTA
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -19.73% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -19.73% | +10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -19.73% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -19.73% | +16.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -5.81% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.54% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и CTA
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.55%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.16% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 17.91% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 20.43% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.63% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.63% | -4.47% |
Сравнение комиссий MOOD и CTA
MOOD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и CTA
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and CTA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (5.16%) compared to MOOD (4.55%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs CTA's -19.73%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.75% vs 7.02% for CTA. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.75% return vs 7.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.36% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Simplify. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.78% for CTA.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор