Сравнение MOOD с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
MOOD и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MOOD и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOOD и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.88% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -4.45% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -4.45%.
MOOD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOOD и AGOX
MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
MOOD vs. AGOX — Ранг доходности на риск
MOOD
AGOX
Сравнение MOOD c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOOD | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.65 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.10 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.02 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 3.65 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOOD | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.65 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.26 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между MOOD и AGOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и AGOX
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGOX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.38% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок MOOD и AGOX
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOOD | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -26.93% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -15.32% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -10.32% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.38% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.27% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и AGOX
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.33%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOOD | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.32% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.52% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 22.35% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 19.26% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 19.26% | -7.10% |