PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с AGOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 17.78%/yr for AGOX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 20.52%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
3.67%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.29%
1 год
25.71%
3 года*
17.78%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и AGOX

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		20.52%8.58%15.97%19.07%-3.43%

Correlation

The correlation between MOOD and AGOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.68

The correlation between MOOD and AGOX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и AGOX

Секторы
MOOD
AGOX

Технологии

27.6%
50.1%

Финансовые услуги

15.7%
4.8%

Промышленность

12.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.2%

Здравоохранение

8.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Энергетика

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.5%
0.7%

Технологии

MOOD
27.6%
AGOX
50.1%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
AGOX
4.8%

Промышленность

MOOD
12.6%
AGOX
9.6%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
AGOX
9.2%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
AGOX
9.6%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
AGOX
2.8%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
AGOX
3.2%

Энергетика

MOOD
3.7%
AGOX
1.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
AGOX
2.1%

Недвижимость

MOOD
2.5%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с ONEVAGOX с QAIAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

MOOD vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.40

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.18

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.69

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.16

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.40

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.50

+0.80

Просадки

Сравнение просадок MOOD и AGOX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-26.93%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-15.32%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-21.15%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-1.85%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-8.17%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.19%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и AGOX

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.65%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.69%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.95%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.39%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

19.66%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

19.66%

-7.55%

Сравнение комиссий MOOD и AGOX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и AGOX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности AGOX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.68%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and AGOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (5.69%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs AGOX's -26.93%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.71% vs 17.78% for AGOX. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.71% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.36% for MOOD.

They also come from different issuers: Relative Sentiment and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 1.33% for AGOX.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор