PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с HEQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, MON100.NS returned 88.75% vs 16.57% for HEQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.36%.

MON100.NS

1 день
0.77%
1 месяц
11.10%
С начала года
47.10%
6 месяцев
45.43%
1 год
88.75%
3 года*
43.35%
5 лет*
28.48%
10 лет*
27.88%

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и HEQQ

2026 (YTD)2025
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		47.10%26.35%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%

Correlation

The correlation between MON100.NS and HEQQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TO
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с KSPYHEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с QBUFHEQQ с HEGD

Доходность на риск

MON100.NS vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
2.04

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
2.87

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.39

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

2.18

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

8.59

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа HEQQ равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

2.04

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.71

-0.66

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и HEQQ

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-7.64%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.64%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-1.11%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.93%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и HEQQ

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.33%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

6.63%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

8.14%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

10.87%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

10.87%

+12.30%

Сравнение комиссий MON100.NS и HEQQ

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и HEQQ

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and HEQQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.

They also come from different issuers: Motilal Oswal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.50% for HEQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор