Сравнение MON100.NS с HEQQ
MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past year, MON100.NS returned 73.29% vs 12.18% for HEQQ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.
Доходность
Сравнение доходности MON100.NS и HEQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MON100.NS показывает доходность 44.03%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 3.36%.
MON100.NS
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 42.43%
- С начала года
- 44.03%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 39.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 2.27%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MON100.NS и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 44.03% | 25.38% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 3.36% | 16.96% |
Correlation
The correlation between MON100.NS and HEQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MON100.NS vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
MON100.NS
HEQQ
Сравнение MON100.NS c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MON100.NS | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.60 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 6.18 | +7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MON100.NS и HEQQ
Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -28.31%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и HEQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MON100.NS | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -7.64% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -7.64% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.80% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -1.12% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 1.98% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MON100.NS и HEQQ
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MON100.NS | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.51% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 6.86% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 8.68% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 10.78% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 10.78% | +10.88% |
Сравнение комиссий MON100.NS и HEQQ
MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MON100.NS и HEQQ
MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.22% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MON100.NS and HEQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.
They also come from different issuers: Motilal Oswal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.50% for HEQQ.
Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и HEQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор