Сравнение MON100.NS с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MON100.NS и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MON100.NS - это пассивный фонд от Motilal Oswal, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MON100.NS и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MON100.NS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 2.62% | 8.64% | 56.36% | 53.45% | -26.09% | 30.21% | 50.75% | 39.89% | -9.38% | 36.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MON100.NS показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции MON100.NS превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 23.33% против 17.41% соответственно.
MON100.NS
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 20.17%
- 10 лет*
- 23.33%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MON100.NS и SPMO
MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MON100.NS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MON100.NS
SPMO
Сравнение MON100.NS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MON100.NS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.60 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.96 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 6.90 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MON100.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.87 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MON100.NS и SPMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MON100.NS и SPMO
MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MON100.NS и SPMO
Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MON100.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -30.95% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -12.70% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -22.74% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -30.95% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -7.31% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -4.66% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.60% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MON100.NS и SPMO
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MON100.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 7.22% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 12.80% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 22.77% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 19.08% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 20.09% | +2.98% |