Сравнение MON100.NS с SPMO
MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MON100.NS returned 39.05%/yr vs 39.07%/yr for SPMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности MON100.NS и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MON100.NS показывает доходность 44.03%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.
MON100.NS
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 42.43%
- С начала года
- 44.03%
- 1 год
- 73.29%
- 3 года*
- 39.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам MON100.NS и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 44.03% | 8.13% | 56.78% | 53.59% | -26.01% | 0.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | -1.22% |
Correlation
The correlation between MON100.NS and SPMO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between MON100.NS and SPMO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MON100.NS vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MON100.NS
SPMO
Сравнение MON100.NS c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MON100.NS | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 2.36 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 8.15 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MON100.NS и SPMO
Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MON100.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.31% | -30.95% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.70% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -20.13% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -10.13% | +7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -4.59% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 3.67% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MON100.NS и SPMO
Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 6.12%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MON100.NS | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 11.67% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 20.23% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 22.58% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.33% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 20.83% | +0.83% |
Сравнение комиссий MON100.NS и SPMO
MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MON100.NS и SPMO
MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MON100.NS and SPMO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.
MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. MON100.NS tracks NASDAQ-100 Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор