PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Motilal Oswal and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MON100.NS returned 28.48%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

MON100.NS

1 день
0.77%
1 месяц
12.11%
С начала года
47.10%
6 месяцев
45.21%
1 год
88.63%
3 года*
43.35%
5 лет*
28.48%
10 лет*
27.88%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		47.10%8.64%56.36%53.45%-26.09%30.21%6.26%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between MON100.NS and QQQM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
2.58

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.38

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.44

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

3.43

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

13.15

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

2.58

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.81

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.84

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQQM

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-35.04%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-11.96%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-22.70%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-35.04%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-8.24%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.11%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQQM

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 4.73% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.51%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

12.06%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

15.91%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

22.23%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

22.11%

+1.06%

Сравнение комиссий MON100.NS и QQQM

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQQM

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and QQQM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор