PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MON100.NS с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

MON100.NS и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MON100.NS - это пассивный фонд от Motilal Oswal, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		2.62%8.64%56.36%53.45%-26.09%30.21%6.26%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

MON100.NS

1 день
2.79%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
32.17%
3 года*
31.68%
5 лет*
20.17%
10 лет*
23.33%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с CHATMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий MON100.NS и QQQM

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.09

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.68

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.02

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

7.35

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.60

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.64

+0.31

Корреляция

Корреляция между MON100.NS и QQQM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQQM

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQQM

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MON100.NSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-35.04%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-12.55%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-35.04%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.86%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-8.47%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.44%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQQM

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

6.58%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

12.79%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

22.45%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

22.24%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

22.26%

+0.81%