PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from Motilal Oswal and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, MON100.NS returned 40.12%/yr vs 26.84%/yr for QQQM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

MON100.NS

1 день
-3.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
40.66%
6 месяцев
39.19%
1 год
76.01%
3 года*
40.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		40.66%8.13%56.78%53.59%-26.01%0.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%0.05%

Correlation

The correlation between MON100.NS and QQQM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MON100.NSQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
1.87

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.46

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.33

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

2.78

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

10.21

+4.55

MON100.NS vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQQM

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-35.04%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-11.96%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-22.70%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-3.91%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-8.19%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.25%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQQM

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 8.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

8.84%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

14.40%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

17.79%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.54%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

22.29%

-0.58%

Сравнение комиссий MON100.NS и QQQM

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQQM

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and QQQM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MON100.NS.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор