PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MON100.NS с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

MON100.NS и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MON100.NS - это пассивный фонд от Motilal Oswal, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MON100.NS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		2.62%8.64%56.36%25.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

MON100.NS

1 день
2.79%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
32.17%
3 года*
31.68%
5 лет*
20.17%
10 лет*
23.33%

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий MON100.NS и CHAT

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MON100.NS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

3.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

5.51

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

15.32

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.33

-0.38

Корреляция

Корреляция между MON100.NS и CHAT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и CHAT

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM2025202420232022
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и CHAT

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

MON100.NSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-31.34%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-16.28%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.05%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.61%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

5.86%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и CHAT

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 9.18%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MON100.NSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

13.18%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

23.54%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

34.44%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

29.33%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

29.33%

-6.26%