PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. MON100.NS is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, MON100.NS returned 43.35%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MON100.NS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

MON100.NS

1 день
0.77%
1 месяц
12.11%
С начала года
47.10%
6 месяцев
45.21%
1 год
88.63%
3 года*
43.35%
5 лет*
28.48%
10 лет*
27.88%

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		47.10%8.64%56.36%25.80%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between MON100.NS and CHAT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

MON100.NS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
4.37

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
4.60

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.61

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

8.26

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

24.36

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 4.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

4.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.93

-0.88

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и CHAT

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-31.34%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-16.28%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-31.34%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.35%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

5.51%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и CHAT

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 4.73%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

12.18%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

24.80%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

30.81%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

29.92%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

29.92%

-6.75%

Сравнение комиссий MON100.NS и CHAT

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и CHAT

MON100.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%0.00%0.00%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and CHAT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MON100.NS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MON100.NS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Motilal Oswal and Roundhill. Their fees differ too: 0.58% for MON100.NS and 0.75% for CHAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор