PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MON100.NS с QQC-F.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO).

MON100.NS и QQC-F.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MON100.NS - это пассивный фонд от Motilal Oswal, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MON100.NS и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		2.62%8.64%56.36%53.45%-26.09%30.21%50.75%39.89%-9.38%36.62%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-6.58%24.09%14.38%56.29%-37.87%28.09%47.94%44.50%-9.82%41.05%
Разные валюты инструментов

MON100.NS торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции MON100.NS превзошли акции QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 23.33% против 16.81% соответственно.

MON100.NS

1 день
2.79%
1 месяц
6.99%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
32.17%
3 года*
31.68%
5 лет*
20.17%
10 лет*
23.33%

QQC-F.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-3.91%
1 год
23.63%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.42%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с FNGSMON100.NS с QQQMMON100.NS с SPMOMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с CHATMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий MON100.NS и QQC-F.TO

MON100.NS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

MON100.NS vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MON100.NSQQC-F.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.00

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.63

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.71

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

6.63

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MON100.NS vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MON100.NSQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.00

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.37

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.61

+0.33

Корреляция

Корреляция между MON100.NS и QQC-F.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и QQC-F.TO

Ни MON100.NS, ни QQC-F.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и QQC-F.TO

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и QQC-F.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MON100.NSQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-36.03%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-13.16%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-36.03%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-36.03%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.96%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.55%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

3.81%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и QQC-F.TO

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MON100.NSQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.00%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

13.96%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

23.73%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

25.71%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

25.68%

-2.61%