Сравнение MON100.NS с FNGS
MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MON100.NS returned 28.48%/yr vs 21.41%/yr for FNGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MON100.NS и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MON100.NS показывает доходность 47.10%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.
MON100.NS
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 47.10%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 88.63%
- 3 года*
- 43.35%
- 5 лет*
- 28.48%
- 10 лет*
- 27.88%
FNGS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MON100.NS и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON100.NS Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF | 47.10% | 8.64% | 56.36% | 53.45% | -26.09% | 30.21% | 50.75% | 6.18% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 13.45% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
Correlation
The correlation between MON100.NS and FNGS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MON100.NS vs. FNGS — Ранг доходности на риск
MON100.NS
FNGS
Сравнение MON100.NS c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MON100.NS | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 1.16 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.11 | 3.33 | +14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MON100.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 1.28 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MON100.NS и FNGS
Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MON100.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -48.98% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -22.93% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -26.77% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -48.98% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -10.86% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.93% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MON100.NS и FNGS
Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 4.73%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MON100.NS | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.36% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 15.88% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 20.64% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 29.97% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 31.13% | -7.96% |
Сравнение комиссий MON100.NS и FNGS
И MON100.NS, и FNGS имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MON100.NS и FNGS
Ни MON100.NS, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MON100.NS and FNGS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MON100.NS and FNGS have the same expense ratio: 0.58% per year.
MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while FNGS is Large Cap Growth Equities. MON100.NS tracks NASDAQ-100 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Motilal Oswal and BMO.
Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор