PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MON100.NS с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MON100.NS с FNGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MON100.NS (Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - MON100.NS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MON100.NS returned 40.12%/yr vs 30.15%/yr for FNGS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MON100.NS и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MON100.NS показывает доходность 40.66%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 4.28%.

MON100.NS

1 день
-3.12%
1 месяц
-1.37%
С начала года
40.66%
6 месяцев
39.19%
1 год
76.01%
3 года*
40.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.53%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.28%
6 месяцев
2.54%
1 год
12.94%
3 года*
30.15%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MON100.NS и FNGS

2026 (YTD)20252024202320222021
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		40.66%8.13%56.78%53.59%-26.01%0.06%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		4.28%18.64%51.99%95.24%-40.32%-6.76%

Correlation

The correlation between MON100.NS and FNGS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с MON100.NS:
MON100.NS с QQQMON100.NS с QQQMMON100.NS с QQC-F.TOMON100.NS с SPMOMON100.NS с CHATMON100.NS с XEQT.TOMON100.NS с SMH
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с VOO

Доходность на риск

MON100.NS vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MON100.NS
Ранг доходности на риск MON100.NS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MON100.NS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MON100.NS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MON100.NS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MON100.NS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MON100.NS c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MON100.NSFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
0.58

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
0.94

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.12

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.03

0.57

+5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

1.58

+13.18

MON100.NS vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MON100.NS на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MON100.NS и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MON100.NS и FNGS

Максимальная просадка MON100.NS за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MON100.NS и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MON100.NSFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-48.98%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-22.93%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-26.77%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.75%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-10.84%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.21%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MON100.NS и FNGS

Текущая волатильность для Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF (MON100.NS) составляет 8.00%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что MON100.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MON100.NSFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.48%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

18.00%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.60%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

30.25%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

31.22%

-9.51%

Сравнение комиссий MON100.NS и FNGS

И MON100.NS, и FNGS имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MON100.NS и FNGS

Ни MON100.NS, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MON100.NS
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MON100.NS and FNGS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MON100.NS and FNGS have the same expense ratio: 0.58% per year.

MON100.NS is categorized as Nasdaq-100, while FNGS is Large Cap Growth Equities. MON100.NS tracks NASDAQ-100 Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Motilal Oswal and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MON100.NS и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор