Сравнение MOH с SLM
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and SLM (SLM Corporation) are both stocks. MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SLM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MOH returned 14.88%/yr vs 15.22%/yr for SLM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и SLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у SLM с доходностью -16.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOH имеют среднегодовую доходность 14.88%, а акции SLM немного впереди с 15.22%.
MOH
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- -31.76%
- 3 года*
- -11.69%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 14.88%
SLM
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -15.71%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам MOH и SLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 15.41% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
SLM SLM Corporation | -16.24% | -0.20% | 47.25% | 18.70% | -13.47% | 60.54% | 40.89% | 8.60% | -26.46% | 2.54% |
Correlation
The correlation between MOH and SLM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between MOH and SLM shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$10.21B
SLM:
$4.43B
MOH:
$3.59
SLM:
$3.63
MOH:
55.85
SLM:
6.17
MOH:
22.48
SLM:
0.93
MOH:
0.23
SLM:
2.04
MOH:
2.50
SLM:
1.82
MOH:
$45.08B
SLM:
$2.25B
MOH:
$2.80B
SLM:
$1.09B
MOH:
$617.00M
SLM:
$599.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. SLM — Ранг доходности на риск
MOH
SLM
Сравнение MOH c SLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и SLM Corporation (SLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOH | SLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.11 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOH и SLM
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки SLM в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и SLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -94.50% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -45.06% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -45.06% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -45.06% | -25.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -51.79% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -33.55% | -18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -29.89% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 24.92% | +19.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и SLM
Molina Healthcare, Inc. (MOH) и SLM Corporation (SLM) имеют волатильность 12.27% и 11.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | SLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 11.73% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 29.17% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 38.21% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 36.03% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.78% | 36.97% | +3.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и SLM
MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 2.32% | 1.92% | 1.67% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и SLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и SLM Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MOH and SLM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.27%) compared to SLM (11.73%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs SLM's -94.50%.
MOH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и SLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор