Сравнение MOD с VST
MOD (Modine Manufacturing Company) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MOD returned 72.90%/yr vs 57.21%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 92.00%, что значительно выше, чем у VST с доходностью 0.93%.
MOD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 92.00%
- 6 месяцев
- 88.22%
- 1 год
- 152.95%
- 3 года*
- 98.01%
- 5 лет*
- 72.90%
- 10 лет*
- 39.96%
VST
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 57.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 92.00% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
VST Vistra Corp. | 0.93% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MOD and VST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between MOD and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$4.66
VST:
$9.68
MOD:
54.96
VST:
16.78
MOD:
3.55
VST:
0.38
MOD:
4.31
VST:
2.14
MOD:
$3.18B
VST:
$17.20B
MOD:
$731.10M
VST:
$1.12B
MOD:
$276.90M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. VST — Ранг доходности на риск
MOD
VST
Сравнение MOD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.43 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | -0.77 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и VST
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -53.32% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -38.01% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -48.80% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -48.80% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -25.18% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.63% | -13.77% | -23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 21.34% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и VST
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 12.95% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.92% | 37.04% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.02% | 49.07% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.62% | 48.04% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 42.21% | +16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и VST
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и VST
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and VST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (20.66%) compared to VST (12.95%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs VST's -53.32%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор