Сравнение MOD с VST
MOD (Modine Manufacturing Company) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, MOD returned 73.77%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between MOD and VST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between MOD and VST shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$4.66
VST:
$8.60
MOD:
59.05
VST:
17.07
MOD:
3.81
VST:
0.39
MOD:
4.64
VST:
2.18
MOD:
$3.18B
VST:
$17.20B
MOD:
$731.10M
VST:
$1.12B
MOD:
$276.90M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. VST — Ранг доходности на риск
MOD
VST
Сравнение MOD c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | -0.39 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | -0.74 | +21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | -0.31 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и VST
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -53.32% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -38.01% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -48.80% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -48.80% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -32.40% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -13.69% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 20.31% | -10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и VST
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 14.60% | +10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 37.50% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 48.38% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 47.87% | +12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 42.18% | +16.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и VST
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и VST
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and VST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs VST's -53.32%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор