PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с UFPT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 27.36%/yr for UFPT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 39.93% против 27.36% соответственно.

MOD

1 день
1.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
105.60%
6 месяцев
96.24%
1 год
182.79%
3 года*
103.03%
5 лет*
73.98%
10 лет*
39.93%

UFPT

1 день
-1.53%
1 месяц
7.17%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.06%
1 год
-0.98%
3 года*
9.77%
5 лет*
32.56%
10 лет*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и UFPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		105.60%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		5.81%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%

Correlation

The correlation between MOD and UFPT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г.

0.17

The correlation between MOD and UFPT shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.82B

UFPT:

$1.83B

EPS

MOD:

$4.66

UFPT:

$8.81

Коэффициент P/E

MOD:

58.90

UFPT:

26.67

Коэффициент PEG

MOD:

3.80

UFPT:

0.50

Коэффициент P/S

MOD:

4.62

UFPT:

3.01

Коэффициент P/B

MOD:

12.32

UFPT:

4.17

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

UFPT:

$608.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

UFPT:

$172.62M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

UFPT:

$111.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

UFP Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MOD:
MOD с CLSMOD с POWLMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с HWKNUFPT с XPELUFPT с OUFPT с VTI

Доходность на риск

MOD vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODUFPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
-0.02

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.28

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

-0.03

+6.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

-0.06

+19.11

MOD vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOD и UFPT

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и UFPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-88.53%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-30.69%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-48.31%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-48.31%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-48.31%

-39.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.55%

-34.45%

+23.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.66%

-32.24%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

16.84%

-7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и UFPT

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

8.18%

+17.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.74%

30.29%

+22.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.82%

43.49%

+23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

44.23%

+16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

39.56%

+19.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и UFPT

Ни MOD, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
154.20M
(MOD) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
22.5%
28.8%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and UFPT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (25.85%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs UFPT's -88.53%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и UFPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор