Сравнение MOD с SHLD
MOD (Modine Manufacturing Company) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, MOD returned 133.10% vs -2.37% for SHLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 70.68%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -7.05%.
MOD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -23.37%
- 6 месяцев
- 66.48%
- С начала года
- 70.68%
- 1 год
- 133.10%
- 3 года*
- 83.92%
- 5 лет*
- 68.96%
- 10 лет*
- 37.53%
- Всё время*
- 10.69%
SHLD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -22.70%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.29%
Сравнение доходности по годам MOD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 70.68% | 15.16% | 94.19% | 32.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.05% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MOD and SHLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MOD
SHLD
Сравнение MOD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | -0.09 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | -0.23 | +12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и SHLD
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -25.40% | -72.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -25.40% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -22.81% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -3.95% | -33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 10.49% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и SHLD
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 8.21% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 19.76% | +31.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.35% | 25.13% | +43.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 21.51% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 21.51% | +37.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и SHLD
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MOD and SHLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (18.86%) compared to SHLD (8.21%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs SHLD's -25.40%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор