Сравнение MOD с SHLD
MOD (Modine Manufacturing Company) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, MOD returned 152.95% vs -0.13% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 92.00%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -9.11%.
MOD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 92.00%
- 6 месяцев
- 88.22%
- 1 год
- 152.95%
- 3 года*
- 98.01%
- 5 лет*
- 72.90%
- 10 лет*
- 39.96%
SHLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 92.00% | 15.16% | 94.19% | 32.64% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -9.11% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between MOD and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
MOD
SHLD
Сравнение MOD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.01 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | -0.01 | +15.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и SHLD
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -25.40% | -72.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -25.40% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.47% | -24.52% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.63% | -3.61% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 9.24% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и SHLD
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 8.11% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.92% | 20.23% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.02% | 24.59% | +43.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.62% | 21.36% | +39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.86% | 21.36% | +37.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и SHLD
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.72% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
MOD and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (20.66%) compared to SHLD (8.11%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs SHLD's -25.40%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор