Сравнение MOD с PGR
MOD (Modine Manufacturing Company) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 39.93% против 23.64% соответственно.
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам MOD и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between MOD and PGR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between MOD and PGR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$4.66
PGR:
$19.23
MOD:
58.90
PGR:
10.56
MOD:
3.80
PGR:
0.08
MOD:
4.62
PGR:
1.36
MOD:
$3.18B
PGR:
$87.65B
MOD:
$731.10M
PGR:
$23.23B
MOD:
$276.90M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. PGR — Ранг доходности на риск
MOD
PGR
Сравнение MOD c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.87 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.80 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | -1.23 | +20.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и PGR
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -71.06% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -24.30% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -30.35% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -30.35% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -30.35% | -57.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -25.70% | +15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -14.53% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 15.96% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и PGR
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 7.54% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 16.87% | +35.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 22.55% | +44.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 24.55% | +35.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 24.48% | +34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и PGR
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и PGR
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and PGR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.85%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs PGR's -71.06%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор