Сравнение MOD с COHR
MOD (Modine Manufacturing Company) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, MOD returned 37.53%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 70.68%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции COHR по среднегодовой доходности: 37.53% против 30.61% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -23.37%
- 6 месяцев
- 66.48%
- С начала года
- 70.68%
- 1 год
- 133.10%
- 3 года*
- 83.92%
- 5 лет*
- 68.96%
- 10 лет*
- 37.53%
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение доходности по годам MOD и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 70.68% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between MOD and COHR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
Over the past year, MOD and COHR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MOD:
$12.10B
COHR:
$45.26B
MOD:
$4.66
COHR:
$1.85K
MOD:
48.86
COHR:
0.15
MOD:
3.15
COHR:
0.03
MOD:
3.83
COHR:
0.02
MOD:
$3.18B
COHR:
$1.81T
MOD:
$731.10M
COHR:
$1.76B
MOD:
$276.90M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. COHR — Ранг доходности на риск
MOD
COHR
Сравнение MOD c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 5.35 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 16.19 | -4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и COHR
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -80.89% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -35.12% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -54.85% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | -62.87% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -72.22% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -33.14% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.60% | -34.97% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 11.58% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и COHR
Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 18.86%, в то время как у Coherent Corp. (COHR) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.86% | 24.26% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 60.14% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.35% | 77.58% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 62.63% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.97% | 57.12% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и COHR
Ни MOD, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и COHR
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and COHR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.26%) compared to MOD (18.86%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор