Сравнение MOD с CEG
MOD (Modine Manufacturing Company) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, MOD returned 103.03%/yr vs 40.06%/yr for CEG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.96%.
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 111.05% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between MOD and CEG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.82B
CEG:
$89.83B
MOD:
$4.66
CEG:
$8.13
MOD:
58.90
CEG:
31.23
MOD:
3.80
CEG:
0.54
MOD:
4.62
CEG:
3.31
MOD:
12.32
CEG:
2.68
MOD:
$3.18B
CEG:
$24.82B
MOD:
$731.10M
CEG:
$20.98B
MOD:
$276.90M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. CEG — Ранг доходности на риск
MOD
CEG
Сравнение MOD c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.38 | +7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | -0.78 | +19.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и CEG
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -50.70% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -39.77% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -50.70% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -36.93% | +26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -11.67% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 19.38% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и CEG
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 15.26% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 37.72% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 46.66% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 49.38% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 49.38% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и CEG
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и CEG
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and CEG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.85%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs CEG's -50.70%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор