PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с VASVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while VASVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 10.59%/yr for VASVX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.32%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.59% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

VASVX

1 день
-0.76%
1 месяц
1.17%
С начала года
8.03%
6 месяцев
9.62%
1 год
19.73%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и VASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		8.03%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%

Correlation

The correlation between MOAT and VASVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.84

The correlation between MOAT and VASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и VASVX

Секторы
MOAT
VASVX

Технологии

32.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

17.5%
4.5%

Здравоохранение

16.0%
9.5%

Промышленность

13.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
13.2%

Финансовые услуги

6.7%
26.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

0.8%
5.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MOAT
32.8%
VASVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
VASVX
4.5%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
VASVX
9.5%

Промышленность

MOAT
13.5%
VASVX
17.7%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
VASVX
13.2%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
VASVX
26.4%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
VASVX
1.8%

Недвижимость

MOAT
0.8%
VASVX
5.1%

Сырьевые материалы

MOAT

-

VASVX
9.8%

Энергетика

MOAT

-

VASVX
3.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

VASVX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VEVFXVASVX с VFIAXVASVX с IVVVASVX с VOOVVASVX с VBR

Доходность на риск

MOAT vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.26

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.95

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.66

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

5.39

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASVX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATVASVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VASVX

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-55.70%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.74%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-25.98%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.98%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-48.19%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.68%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.53%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.60%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VASVX

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеют волатильность 3.86% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.01%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.16%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.46%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

20.54%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

22.46%

-3.78%

Сравнение комиссий MOAT и VASVX

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VASVX

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VASVX в 12.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		12.33%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and VASVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.01%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs VASVX's -55.70%.

VASVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор