PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с VASVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с VASVX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and VASVX (Vanguard Selected Value Fund) are both funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while VASVX is a Mid-Cap Value fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MOAT returned 13.79%/yr vs 11.49%/yr for VASVX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for VASVX.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 13.79% против 11.49% соответственно.

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%

VASVX

1 день
1.41%
1 месяц
5.09%
6 месяцев
11.04%
С начала года
19.04%
1 год
29.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.83%
10 лет*
11.49%
Всё время*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

VASVX

Vanguard Selected Value Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам MOAT и VASVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		19.04%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%

Correlation

The correlation between MOAT and VASVX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.84

The correlation between MOAT and VASVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и VASVX

Секторы
MOAT
VASVX

Технологии

30.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

18.2%
4.5%

Здравоохранение

18.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.2%

Промышленность

9.5%
17.7%

Финансовые услуги

9.2%
26.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

0.7%
5.1%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

MOAT
30.8%
VASVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

MOAT
18.2%
VASVX
4.5%

Здравоохранение

MOAT
18.1%
VASVX
9.5%

Потребительский циклический сектор

MOAT
11.1%
VASVX
13.2%

Промышленность

MOAT
9.5%
VASVX
17.7%

Финансовые услуги

MOAT
9.2%
VASVX
26.4%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
VASVX
1.8%

Недвижимость

MOAT
0.7%
VASVX
5.1%

Сырьевые материалы

MOAT

-

VASVX
9.8%

Энергетика

MOAT

-

VASVX
3.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

VASVX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Vanguard Selected Value Fund

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с VFIAXVASVX с VOOVVASVX с VBR

Доходность на риск

MOAT vs. VASVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MOAT c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATVASVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.94

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.91

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.54

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

8.48

-4.50

MOAT vs. VASVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VASVX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и VASVX

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и VASVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATVASVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-55.70%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.74%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-25.98%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.98%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-48.19%

+14.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.48%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и VASVX

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Selected Value Fund (VASVX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATVASVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.51%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.38%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

20.37%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.38%

-3.75%

Сравнение комиссий MOAT и VASVX

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и VASVX

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VASVX в 11.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		11.19%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and VASVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VASVX has higher volatility (4.51%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs VASVX's -55.70%.

VASVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и VASVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор