PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.65%/yr vs 9.51%/yr for USMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOAT показывает доходность 3.89%, а USMV немного выше – 3.90%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 13.65% против 9.51% соответственно.

MOAT

1 день
1.36%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
3.89%
1 год
14.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.65%

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		3.89%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between MOAT and USMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.77

The correlation between MOAT and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и USMV

Секторы
MOAT
USMV

Технологии

33.8%
33.9%

Потребительский защитный сектор

17.0%
9.4%

Здравоохранение

15.9%
12.6%

Промышленность

13.8%
6.1%

Финансовые услуги

9.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.2%

Недвижимость

0.8%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

MOAT
33.8%
USMV
33.9%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
USMV
9.4%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
USMV
12.6%

Промышленность

MOAT
13.8%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
USMV
6.2%

Недвижимость

MOAT
0.8%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

MOAT

-

USMV
2.4%

Энергетика

MOAT

-

USMV
2.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

MOAT vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.74

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.10

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

3.18

+0.26

MOAT vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и USMV

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-33.10%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-6.46%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-9.36%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-17.93%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-33.10%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.24%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-2.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.98%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и USMV

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.00%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.41%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

8.53%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

12.38%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

14.50%

+4.10%

Сравнение комиссий MOAT и USMV

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и USMV

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.30%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and USMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.16%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.65% vs 9.51% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.65% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.30% for MOAT.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.15% for USMV.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор