PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.37%/yr vs 15.21%/yr for SPTM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 13.37% против 15.21% соответственно.

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between MOAT and SPTM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.85

The correlation between MOAT and SPTM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и SPTM

Секторы
MOAT
SPTM

Технологии

32.8%
34.0%

Потребительский защитный сектор

17.5%
4.8%

Здравоохранение

16.0%
8.6%

Промышленность

13.5%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.3%

Финансовые услуги

6.7%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.5%

Недвижимость

0.8%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

MOAT
32.8%
SPTM
34.0%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
SPTM
4.8%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
SPTM
8.6%

Промышленность

MOAT
13.5%
SPTM
9.4%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
SPTM
10.3%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
SPTM
12.1%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
SPTM
10.5%

Недвижимость

MOAT
0.8%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

MOAT

-

SPTM
2.0%

Энергетика

MOAT

-

SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

MOAT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.36

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.23

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.22

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

15.01

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.36

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.46

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MOAT и SPTM

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-54.80%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.68%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-18.87%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-24.14%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-34.66%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-0.67%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.05%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.86%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и SPTM

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.88%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.92%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.88%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.87%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.03%

+0.65%

Сравнение комиссий MOAT и SPTM

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и SPTM

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and SPTM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.82%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.21% vs 13.37% for MOAT. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.21% return vs 13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.04% for SPTM.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор