PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOAT с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

MOAT и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOAT и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.87%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOAT имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции SPTM немного впереди с 13.90%.

MOAT

1 день
-0.26%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-2.70%
1 год
11.53%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.92%
10 лет*
13.46%

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTI
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий MOAT и SPTM

MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

MOAT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.52

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.28

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между MOAT и SPTM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и SPTM

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPTM в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.46%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок MOAT и SPTM

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

MOATSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-54.80%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-12.21%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-24.14%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-34.66%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.36%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.10%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.55%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и SPTM

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.78%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOATSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.54%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.33%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.87%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.03%

+0.68%