PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOAT с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с SCHK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MOAT tracks the Morningstar Wide Moat Focus Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 9.02%/yr vs 12.59%/yr for SCHK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 10.97%.

MOAT

1 день
1.36%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-0.07%
С начала года
3.89%
1 год
14.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
9.02%
10 лет*
13.65%

SCHK

1 день
-0.52%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
9.01%
С начала года
10.97%
1 год
21.52%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		3.89%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%5.68%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		10.97%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between MOAT and SCHK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between MOAT and SCHK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и SCHK

Секторы
MOAT
SCHK

Технологии

33.8%
38.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
4.3%

Здравоохранение

15.9%
8.4%

Промышленность

13.8%
8.9%

Финансовые услуги

9.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.1%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

MOAT
33.8%
SCHK
38.0%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
SCHK
4.3%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
SCHK
8.4%

Промышленность

MOAT
13.8%
SCHK
8.9%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
SCHK
11.2%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
SCHK
9.8%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
SCHK
10.1%

Недвижимость

MOAT
0.8%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

MOAT

-

SCHK
1.9%

Энергетика

MOAT

-

SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

MOAT

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

MOAT vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.68

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.33

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.41

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

10.52

-7.09

MOAT vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и SCHK

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-34.80%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.97%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-19.21%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-25.44%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.81%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.13%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.05%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и SCHK

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.18%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.84%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

17.35%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.07%

-0.47%

Сравнение комиссий MOAT и SCHK

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и SCHK

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.30%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and SCHK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.16%) compared to SCHK (3.35%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.59% vs 9.02% for MOAT. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.59% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.03% for SCHK.

MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор