PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.40%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 13.40% против 17.19% соответственно.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between MOAT and MTUM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between MOAT and MTUM has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и MTUM

Секторы
MOAT
MTUM

Технологии

32.8%
44.4%

Потребительский защитный сектор

17.5%
3.3%

Здравоохранение

16.0%
6.9%

Промышленность

13.5%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.6%

Финансовые услуги

6.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
7.4%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

MOAT
32.8%
MTUM
44.4%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
MTUM
3.3%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
MTUM
6.9%

Промышленность

MOAT
13.5%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
MTUM
7.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

MOAT

-

MTUM
1.7%

Энергетика

MOAT

-

MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

MOAT

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

MOAT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.14

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.53

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

14.10

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MOAT и MTUM

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-34.08%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.54%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-20.99%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-32.28%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-34.08%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.10%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-6.21%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.89%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и MTUM

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.67%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

16.51%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

19.08%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

20.60%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.03%

-2.35%

Сравнение комиссий MOAT и MTUM

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и MTUM

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and MTUM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 13.40% for MOAT. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.60% for MTUM.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор