Сравнение MO с SWK
MO (Altria Group, Inc.) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs -0.50%/yr for SWK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 7.92% против -0.50% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
SWK
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 20.38%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 0.53%
- 5 лет*
- -12.51%
- 10 лет*
- -0.50%
- Всё время*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам MO и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 20.38% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between MO and SWK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.25 |
The correlation between MO and SWK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
SWK:
$13.60B
MO:
$4.80
SWK:
$2.64
MO:
15.56
SWK:
33.10
MO:
5.74
SWK:
0.88
MO:
$21.82B
SWK:
$15.13B
MO:
$14.80B
SWK:
$4.52B
MO:
$11.70B
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. SWK — Ранг доходности на риск
MO
SWK
Сравнение MO c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 2.59 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и SWK
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -71.31% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -26.14% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -48.31% | +31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -69.36% | +43.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -71.31% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.40% | +52.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -19.54% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 11.82% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и SWK
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 7.16%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 12.92% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 28.88% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 39.05% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 38.10% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 36.83% | -13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и SWK
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SWK в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.79% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и SWK
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and SWK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.92%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs SWK's -71.31%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор