Сравнение MO с MSEX
MO (Altria Group, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 7.79% против 4.97% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам MO и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between MO and MSEX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between MO and MSEX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$4.79
MSEX:
$3.22
MO:
14.87
MSEX:
16.34
MO:
0.32
MSEX:
2.68
MO:
5.49
MSEX:
3.61
MO:
$21.82B
MSEX:
$199.11M
MO:
$14.80B
MSEX:
$66.33M
MO:
$11.70B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. MSEX — Ранг доходности на риск
MO
MSEX
Сравнение MO c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.17 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.30 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.12 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.25 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок MO и MSEX
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -60.51% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.04% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -44.52% | +28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -60.51% | +34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -60.51% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -52.07% | +47.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -12.86% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 12.07% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и MSEX
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.32% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 18.12% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 30.28% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 31.16% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 32.34% | -9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и MSEX
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и MSEX
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and MSEX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs MSEX's -60.51%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор