Сравнение MO с MSEX
MO (Altria Group, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.14% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам MO и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between MO and MSEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between MO and MSEX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
MSEX:
$1.06B
MO:
$4.80
MSEX:
$3.60
MO:
15.56
MSEX:
15.76
MO:
0.33
MSEX:
2.58
MO:
5.74
MSEX:
3.48
MO:
$21.82B
MSEX:
$199.11M
MO:
$14.80B
MSEX:
$66.33M
MO:
$11.70B
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. MSEX — Ранг доходности на риск
MO
MSEX
Сравнение MO c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.36 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 0.63 | +5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и MSEX
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -60.51% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.04% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -44.52% | +28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -60.51% | +34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -60.51% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.27% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -12.97% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 12.08% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и MSEX
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.65% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.43% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 30.03% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 30.41% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 32.31% | -9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и MSEX
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и MSEX
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and MSEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs MSEX's -60.51%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор