Сравнение MO с KMB
MO (Altria Group, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.92% против 1.37% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам MO и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between MO and KMB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between MO and KMB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
KMB:
$36.01B
MO:
$4.80
KMB:
$5.93
MO:
15.56
KMB:
18.30
MO:
0.33
KMB:
3.16
MO:
5.74
KMB:
2.19
MO:
$21.82B
KMB:
$16.54B
MO:
$14.80B
KMB:
$5.93B
MO:
$11.70B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. KMB — Ранг доходности на риск
MO
KMB
Сравнение MO c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.37 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.54 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и KMB
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -36.97% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -29.60% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -34.06% | +17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -34.06% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -34.06% | -19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.08% | +22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -8.88% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 20.10% | -13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и KMB
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 7.16%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.95% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.53% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 27.01% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.23% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и KMB
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и KMB
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MO and KMB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs KMB's -36.97%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор