Сравнение MO с IYW
MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while IYW (iShares U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Over the past 10 years, MO returned 7.36%/yr vs 24.78%/yr for IYW. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MO и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 22.49%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.36% против 24.78% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
IYW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 32.06%
- С начала года
- 25.92%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 24.78%
- Всё время*
- 9.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.27M | $137.39M | $186.55M | |
| $707.67M | $591.09M | $590.74M |
Сравнение доходности по годам MO и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 25.92% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between MO and IYW is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г. | 0.20 |
The correlation between MO and IYW shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. IYW — Ранг доходности на риск
MO
IYW
Сравнение MO c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.25 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 6.62 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и IYW
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -81.90% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -17.81% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -26.47% | +10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -39.44% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -39.44% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -3.31% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -34.47% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 6.05% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и IYW
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.66% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 20.15% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 24.03% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 26.56% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 25.40% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и IYW
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности IYW в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.10% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
MO and IYW have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to IYW (8.66%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs IYW's -81.90%.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор