Сравнение MO с HRL
MO (Altria Group, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MO in Tobacco, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs -1.22%/yr for HRL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 7.79% против -1.22% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
HRL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 15.66%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- -19.05%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам MO и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
HRL Hormel Foods Corporation | 2.45% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between MO and HRL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
HRL:
$13.02B
MO:
$4.79
HRL:
$0.85
MO:
14.87
HRL:
27.88
MO:
5.49
HRL:
1.07
MO:
$21.82B
HRL:
$12.22B
MO:
$14.80B
HRL:
$1.92B
MO:
$11.70B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. HRL — Ранг доходности на риск
MO
HRL
Сравнение MO c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.56 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.88 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.65 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.43 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MO и HRL
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -58.46% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -34.29% | +17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -46.94% | +30.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -58.46% | +32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -58.46% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -50.26% | +45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.86% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 21.78% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и HRL
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 13.15% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 20.71% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 29.60% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.08% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 23.32% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и HRL
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности HRL в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.93% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и HRL
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and HRL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (13.15%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs HRL's -58.46%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор