Сравнение MO с CWT
MO (Altria Group, Inc.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 5.60%/yr for CWT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 7.79% против 5.60% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам MO и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between MO and CWT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between MO and CWT shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
CWT:
$2.70B
MO:
$4.79
CWT:
$1.99
MO:
14.87
CWT:
22.65
MO:
0.32
CWT:
0.55
MO:
5.49
CWT:
2.66
MO:
$21.82B
CWT:
$1.01B
MO:
$14.80B
CWT:
$366.63M
MO:
$11.70B
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. CWT — Ранг доходности на риск
MO
CWT
Сравнение MO c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.12 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.23 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.07 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.10 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MO и CWT
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -38.21% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.59% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -24.13% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -38.21% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -38.21% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -30.55% | +26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -11.70% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 7.70% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и CWT
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 7.12% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 19.03% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.16% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 24.29% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 27.73% | -4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и CWT
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CWT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и CWT
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MO and CWT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.12%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs CWT's -38.21%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор