Сравнение MO с AWR
MO (Altria Group, Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у AWR с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям AWR по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.51% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам MO и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between MO and AWR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between MO and AWR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
AWR:
$3.01B
MO:
$4.79
AWR:
$3.44
MO:
14.87
AWR:
22.34
MO:
0.32
AWR:
2.10
MO:
5.49
AWR:
4.39
MO:
$21.82B
AWR:
$679.25M
MO:
$14.80B
AWR:
$303.17M
MO:
$11.70B
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. AWR — Ранг доходности на риск
MO
AWR
Сравнение MO c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.26 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.47 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.15 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.05 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MO и AWR
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -37.39% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.55% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -25.36% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.85% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -32.85% | -20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -17.98% | +13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -10.81% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.41% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и AWR
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.82% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 15.05% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 20.12% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 22.65% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.16% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и AWR
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и AWR
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
MO and AWR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs AWR's -37.39%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор