Сравнение MNST с SNPS
MNST (Monster Beverage Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 13.79% против 24.15% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 45.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 13.79%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам MNST и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 21.08% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between MNST and SNPS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between MNST and SNPS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$91.74B
SNPS:
$86.96B
MNST:
$2.06
SNPS:
$4.57
MNST:
45.05
SNPS:
99.35
MNST:
3.52
SNPS:
4.26
MNST:
10.41
SNPS:
8.85
MNST:
10.51
SNPS:
2.85
MNST:
$8.79B
SNPS:
$8.68B
MNST:
$4.88B
SNPS:
$6.38B
MNST:
$2.70B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. SNPS — Ранг доходности на риск
MNST
SNPS
Сравнение MNST c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.20 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -0.32 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и SNPS
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -60.95% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -41.04% | +23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -41.04% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -41.04% | +14.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -41.04% | +10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.67% | +29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -20.29% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 26.17% | -19.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и SNPS
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 13.66% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 30.93% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 56.65% | -30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 40.80% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 35.08% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и SNPS
Ни MNST, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и SNPS
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and SNPS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs SNPS's -60.95%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор