Сравнение MNST с PSCE
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Over the past 10 years, MNST returned 14.45%/yr vs -2.42%/yr for PSCE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и PSCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 30.35%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.92%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 14.45% против -2.42% соответственно.
MNST
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 7.52%
- 6 месяцев
- 28.28%
- С начала года
- 30.35%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 14.45%
PSCE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 32.92%
- 1 год
- 48.59%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам MNST и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 30.35% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 32.92% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Correlation
The correlation between MNST and PSCE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between MNST and PSCE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. PSCE — Ранг доходности на риск
MNST
PSCE
Сравнение MNST c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.02 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 9.37 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и PSCE
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и PSCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -96.21% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.17% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -44.57% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -45.42% | +18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -90.70% | +60.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -76.38% | +76.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -58.94% | +38.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 5.20% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и PSCE
Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 7.64% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 19.71% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 27.26% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 37.16% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 43.03% | -16.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и PSCE
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 2.27% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
MNST and PSCE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCE has higher volatility (7.64%) compared to MNST (5.22%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs PSCE's -96.21%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и PSCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор