Сравнение MNST с HYHG
MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) is High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Over the past 10 years, MNST returned 13.87%/yr vs 6.38%/yr for HYHG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 22.20%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 13.87% против 6.38% соответственно.
MNST
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 20.63%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 13.87%
HYHG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам MNST и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 22.20% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.86% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between MNST and HYHG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.23 |
The correlation between MNST and HYHG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. HYHG — Ранг доходности на риск
MNST
HYHG
Сравнение MNST c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNST | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.00 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 13.36 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNST и HYHG
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -25.71% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -2.02% | -15.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -7.47% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -9.21% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -25.71% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -3.03% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 0.60% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и HYHG
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.31% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 4.36% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.37% | 5.57% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | 8.17% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 9.10% | +17.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и HYHG
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.73% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNST and HYHG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (4.88%) compared to HYHG (1.31%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs HYHG's -25.71%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор