PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с FCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с FCN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and FCN (FTI Consulting, Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while FCN operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 13.95%/yr for FCN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и FCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у FCN с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям FCN по среднегодовой доходности: 13.21% против 13.95% соответственно.

MNST

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
С начала года
15.39%
6 месяцев
19.65%
1 год
39.52%
3 года*
15.61%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.21%

FCN

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-4.07%
1 год
-3.25%
3 года*
-6.02%
5 лет*
2.81%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и FCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		15.39%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
FCN
FTI Consulting, Inc.		-7.11%-10.62%-4.03%25.41%3.51%37.33%0.96%66.06%55.12%-4.70%

Correlation

The correlation between MNST and FCN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.15

The correlation between MNST and FCN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MNST:

$2.06

FCN:

$10.96

Коэффициент P/E

MNST:

42.93

FCN:

14.47

Коэффициент PEG

MNST:

3.36

FCN:

2.66

Коэффициент P/S

MNST:

9.92

FCN:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

FCN:

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

FCN:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

FCN:

$462.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

FTI Consulting, Inc.

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с FCN:
FCN с HURNFCN с BAHFCN с ICFIFCN с EFXFCN с VRSKFCN с ACNFCN с SPY

Доходность на риск

MNST vs. FCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCN
Ранг доходности на риск FCN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCN: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c FCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и FTI Consulting, Inc. (FCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSTFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
-0.12

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.02

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.14

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

-0.42

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNST vs. FCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FCN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и FCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSTFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.10

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MNST и FCN

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки FCN в -88.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и FCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-88.02%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-23.14%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-37.77%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-37.77%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-37.77%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-31.30%

+30.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-30.30%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

7.79%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и FCN

Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с FTI Consulting, Inc. (FCN) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

11.27%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

22.70%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

26.98%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

29.02%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

30.48%

-4.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и FCN

Ни MNST, ни FCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и FCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и FTI Consulting, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.35B
983.35M
(MNST) Общая выручка
(FCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNST и FCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Monster Beverage Corporation и FTI Consulting, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
55.0%
31.2%
Активы портфеля
MNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

FCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.

MNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

FCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.

MNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.

FCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

MNST and FCN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNST has higher volatility (13.62%) compared to FCN (11.27%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs FCN's -88.02%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и FCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор