Сравнение MNR с IVZ
MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, MNR returned 20.90% vs 102.20% for IVZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNR и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNR показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 8.94%.
MNR
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVZ
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 102.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам MNR и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 35.52% | -26.21% | 23.43% | -10.09% |
IVZ Invesco Ltd. | 8.94% | 56.94% | 3.02% | 46.45% |
Correlation
The correlation between MNR and IVZ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.17 |
The correlation between MNR and IVZ shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNR:
$0.68
IVZ:
-$0.62
MNR:
1.57
IVZ:
2.01
MNR:
$1.19B
IVZ:
$6.38B
MNR:
$632.55M
IVZ:
$2.75B
MNR:
$541.72M
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNR vs. IVZ — Ранг доходности на риск
MNR
IVZ
Сравнение MNR c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNR | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.66 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 12.61 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNR | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.94 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MNR и IVZ
Максимальная просадка MNR за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNR и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNR | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -83.91% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.08% | -22.03% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -2.79% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -36.01% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.03% | 8.13% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNR и IVZ
Текущая волатильность для Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) составляет 8.06%, в то время как у Invesco Ltd. (IVZ) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что MNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNR | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.36% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 25.50% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 34.91% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 36.56% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 39.40% | -10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNR и IVZ
Дивидендная доходность MNR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности IVZ в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 3.00% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 13.24% | 17.57% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNR и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monmouth Real Estate Investment Corporation и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNR и IVZ
MNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
MNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
MNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
MNR and IVZ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVZ has higher volatility (9.36%) compared to MNR (8.06%). In terms of maximum drawdown, MNR dropped -34.70% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNR и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор