PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNDIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNDIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

MNDIX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MNDIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNDIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNDIX
MFS New Discovery Fund		-1.90%12.62%6.32%14.30%-29.64%2.03%45.14%41.12%-1.41%26.27%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции MNDIX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.84% против 19.20% соответственно.

MNDIX

1 день
4.18%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
2.13%
1 год
18.84%
3 года*
7.86%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
10.84%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS New Discovery Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с MNDIX:
MNDIX с DFSTXMNDIX с VSTCXMNDIX с PNSAXMNDIX с MITTXMNDIX с MFEKXMNDIX с CTSIXMNDIX с EMCAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий MNDIX и OBMCX

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
MNDIX
MFS New Discovery Fund

Доходность на риск

MNDIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNDIX
Ранг доходности на риск MNDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNDIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNDIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNDIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNDIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNDIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.82

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.42

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.82

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

13.69

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNDIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNDIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.82

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между MNDIX и OBMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNDIX и OBMCX

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNDIX
MFS New Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%20.76%9.22%7.01%23.11%9.34%2.24%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок MNDIX и OBMCX

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNDIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-68.24%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-12.68%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.04%

-28.11%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-50.04%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

-5.04%

-11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-16.51%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.54%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MNDIX и OBMCX

Текущая волатильность для MFS New Discovery Fund (MNDIX) составляет 8.96%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNDIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

12.02%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.34%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

27.49%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

26.14%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

25.73%

-3.75%